Contact Us: +447862132007     +447492882996      Email: info@euro-training.net    تحميل البرشور

Euro Training Center for Training and consulting
Euro Training Center for Training and consulting
Euro Training Center for Training and consulting
Euro Training Center for Training and consulting
1 2 3 4

Likeإعجاب(8)طباعةطباعة البريد الإلكترونيارسل إلى صديق
تسجيل إستعلام تحميل البرشور

إدارة المخاطر


بازل 3 و 4


  رمز الدورة: Y937  تاريخ الإنعقاد: 2 - 6 ديسمبر 2024  دولة الإنعقاد: امستردام (هولندا)  التكلفة: 5565 

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تم تصميم هذا البرنامج ليكون بمثابة نظرة متعمقة للمستوى المتوسط ​​على الأحكام الرئيسية للإطار التنظيمي لبازل 3 و 4، وممارسة تقييم المخاطر المستمرة داخل البنوك ، والدور الحيوي لاختبار الإجهاد. عند الانتهاء ، سيكون لدى المشاركين فهم شامل لتقييم المخاطر الداخلية كما هو مطلوب بموجب بازل 3 و 4 وخاصة فيما يتعلق بعملية ICAAP. 

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:

  • تطوير فهم عميق للعناصر الرئيسية في إطار بازل 3 التنظيمي
  • معرفة متطلبات رأس المال المؤهل بموجب بازل 3
  • ادراك تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية
  • التعرف على كيفية معالجة بازل لمخاطر السوق

الفئات المستهدفة:

  • مدراء السيولة ومديرو IRRBB
  • المهنيين الماليين
  • متخصصو المخاطر المالية
  • أمناء الخزانة في البنوك ومتخصصو الخزانة
  • المهنيين ALM
  • المستشارون في الشركات الاستشارية
  • مشرفو البنوك

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى:

متطلبات رأس المال المؤهل بموجب بازل 3

  • تعريفات رأس المال التنظيمي - المستوى الأساسي 1 ، المستوى 2
  • المستوى الأساسي 1 - رأس المال السهمي والاحتياطيات المفصح عنها
  • رأس المال التكميلي - المستوى 2 - يخضع لتقدير المشرف / البنك المركزي
  • رأس المال المختلط - أدوات رأس المال الطارئة (CoCo’s)
  • الديون الثانوية - أدوات الإنقاذ
  • الديون الثانوية قصيرة الأجل التي تغطي مخاطر السوق (المستوى 3)
  • متطلبات امتصاص الخسارة
  • الخصومات من رأس المال - الشهرة والشركات التابعة
  • السلطة التقديرية الإشرافية على الحيازات المتقاطعة للبنوك الأخرى

 

الوحدة الثانية:

تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية

  • تأثير اتفاقية بازل III LCR على تعرضات الميزانية العمومية لأصول غير HQLA
  • اكتناز أصول المستوى 1 HQLA
  • العواقب غير المقصودة للسيولة الكلية من لوائح بازل 3
  • ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي
  • انخفاض مخزونات سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الأساسيون
  • متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من CET1
  • شرح أدوات رأس المال المحتمل (CoCo’s)
  • دور CoCo كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال
  • تاريخ موجز لـ CoCo وعدم القدرة على رؤية عواقب التحويل
  • تعرض صناديق الثروة السيادية لمخاطر CoCo - عمليات التصفية المرتفعة لأصول صناديق الثروة السيادية
  • عمليات تعليق / تخفيضات محتملة لمدفوعات الكوبون الخاصة بشركة CoCo
  • المعاوضة الجانبية عبر CCP's
  • نقص الضمانات - الآثار المترتبة ، التأثير على عائد حقوق الملكية للبنك
  • تأثير TLAC على بنوك G-SIB

 

الوحدة الثالثة:

نظرة عامة على إطار عمل بازل الرابع

  •  مقدمة لاتفاق بازل الرابع
  • الجدول الزمني لتنفيذ اتفاقية بازل الرابعة
  •  نظرة عامة على الركائز الثلاث
  •  توزيع المخاطر التي تغطيها اتفاقية بازل الرابعة
  •  ما هو RWA ، ونسبة رأس المال التنظيمي وكفاية رأس المال

 

الوحدة الرابعة:

أرضيات رأس المال بموجب بازل IV

  •  الخلفية
  • ملخص التغييرات الرئيسية
  •  حساب أرضية الإخراج
  • التنفيذ: تحويل الأرضية

 

الوحدة الخامسة:

معالجة بازل لمخاطر السوق

  • القيمة المعرضة للخطر (VaR) - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
  • حدود القيمة المعرضة للمخاطر البارامترية
  • ماذا عن مخاطر الذيل - هل تعرض القيمة المعرضة للمخاطر ذلك بشكل كافٍ؟
  • النقص المتوقع و FRTB
  • ترجيح المخاطر لمخاطر السوق
  • نهج موحد
  • مخاطر أسعار الفائدة في كل من دفتر التداول والدفتر المصرفي
  • نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
  • تأثير مخاطر السوق على الأدوات في دفتر التداول
  • التقلبات وضغوط السوق
  • رسوم المخاطر المتزايدة
  • بنود خارج الميزانية العمومية
تاريخ الإنعقاد
2 - 6 ديسمبر 2024
رمز الدورة
Y937
دولة الإنعقاد
امستردام (هولندا)
التكلفة
5565 


Copyright Euro Training © 2011